1. Не принципиально, но правильно от нулевой клеммы к каждому реле свой провод. Фазный провод реле несет в себе нагрузку потребителей на нем висящих. А нулевой провод служит только для того чтоб запитать само реле. Производители часто пишут чтоб не пропускали ноль нагрузки потребителей через нулевую клемму реле.
2. УЗО тоже надо подключать отдельными проводами, а еще лучше использовать специальную шину.
3. От реле нулевой провод на УЗО брать нельзя (см. п.1), только от шины.
4. Вы не от реле запитываете нулевую шинку, а наоборот от нулевой шины запитываете реле. Тут сечение не принципиально, так как по нему не будет течь большой ток(до 0,5 А). Но опять же, потом от нулевой клеммы РН нельзя дальше брать ноль. УЗО надо запитывать сечением провода согласно той нагрузки котороую оно(УЗО) будет пропускать через себя.