Можно сделать дымоход так, что тепло от трубы(нерж) будет поступать в вашу спальню.
А можно и полностью изолировать.
Что до тепла из самой парной, то цель состоит в том, чтобы выполнить утеплению и вентиляцию таким образом, чтобы тепло из этого помещения оставалось в нем, при этом было свободно и комфортно дышать.