Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

avelka

Пользователи
 Профіль  Активність

  • Публікації

    4 638

  • Зареєстрований

  • Відвідування

  • Днів у лідерах

    4

 Тип публікації 

Усі публікації користувача avelka

  1. avelka
    я ж новичок в трейдинге, только учусь, летом после мартовского прыжка пришла в голову мысль зарабатывать именно на колебаниях межбанка - нала. т.е. к примеру спред уходит выше среднего, а среднее к примеру 1.80 до 2.50 - ставим на падение межбанка, покупаем нал. падает спред ниже 1.80 скажем до 1.00 - продаем наличный доллар, покупаем межбанк. так вот - не нашел ни одного легко торгуемого средства (товара, вещества) в стране, привязанного к межбанку. сначал подумал что фьючерсы на гривну - доллар на украинской бирже. - фигушки. ваще не то. т.е. формально защищать то нечего. межбанк фактически это абстрактный сферический финансовый конь в вакууме. этож всего навсего суммы в контрактах на какие-то тмц или услуги. давайте найдем у нас в стране то, что прямо привязано к межбанку. т.е. его можно купить по цене межбанка и продать дней через 10-20 по цене межбанка (ясно дело минус затраты на комиссии или спред). ликвидность должна быть огромная. конечно можно купить стиралку или холодильник у инет магазинов типа розетки где у них курс привязан более менее к движениям мб, но продать то нельзя ))) ликвидность околонулевая. короче давайте эту нычку найдем и все заработаем, меня устроит 10% вознаграждения за организацию этого всего праздника жизни. ))) может конечно плохо искал... Добавлено через 52 секунды да это дикий ржач в любом случае, даже если одна вьетнамская общага качает рынок по всей стране
  2. avelka
    это вопрос масштаба с которого вы смотрите. чем дальше тем меньше вам кажутся горы и впадины. вы выбрали тот масштаб, с которого вам видны 2 скачка в любой год. если бы вы оперировали валютой в 2015 то у вас могло быть 2 скачка в год по одному алгоритму, или 4 по другому или 26 скачков по третьему и т.д. я не могу оспорить ваш масштаб как и принять. это всего лишь ваш выбор точки зрения.
  3. avelka
    да но... межбанк более быстр. гораздо более быстр. а наличный рынок очень инерционен. я щас сдам всю свою схему рассуждений. 99% всего времени курс нала и межбанка подчиняется нормальному распределению, ну там где 3 сигмы, и соответственно курсы не очень далеко уходят от своего исторического среднего. когда я последний раз считал в конце декабря это было 1.80 спреда емнип. т.е. если предположить что МБ очень быстро растет и является драйвером, то к среднему 1.80 спреду наличный рынок должен прийти достаточно быстро. берем текущую ситуацию - межбанк 25.70 + 1.80, то нал должен составить 27.50 нал прыгает очень мощно копеек на 30 в день ( 50 коп в день это загон оленей вне нормального распределения). поэтому чтобы прийти к 27.50 это будет где-то 3 дня очень очень существенного роста. если вы правы, мы должны увидеть очень мощный рывок по налу. поэтому я и написал - если рывка по налу не будет, то более вероятная версия, что очень динамичный межбанк откатится назад. 40 коп на межбанке это не 40 коп на нале. разница во времени между ними измеряется разами. п.с. а дальше же будет то же самое. если я прав то текущий межбанк очень задран. 25.7 этот пик мы никогда не видели и если межбанк потянет вниз, то вряд ли до 25, его потянет ближе к 24, и опять нужно будет выдерживать 1.80 среднего и тогда уже нал уйдет вниз на 25.8. и так далее и тому подобное. в общем щас ключевой момент. или нал прыгает очень-очень круто вверх или межбанк вниз. а вероятности этого совершенно разные в силу инерционностей рынков. инерционность невозможно изменить по щелчку пальцев. все имхо.... п.с.2 как вы понимаете, все рассуждения отменяются если будет мегазагон, в нем не действует нормальное распределение, но тогда будет особая игра.
  4. avelka
    дисперсии (мера разброса от средней величины) по 8 несравнимы с этой дисперсией. попробуйте применить. если вы мне покажите 22% пика выше среднего (пик 9.75 при среднем 8) в те года при яныке когда было 8 - честно возрадуюсь. за все надо платить. или вы держите курс 8 и у вас накапливаются дисбалансы в экономике и потом вас рвет на 16-24 и ложатся целые отрасли, как банковская и металлургия или у вас огромная дисперсия, и бизнес внутри страны колбасит по полной, но нет дисбалансов в экономике, экономика крайне подвижная по сравнению по 8 и стабильно живут только отрасли, которые конкурентноспособны в любых стадиях на мировом рынке типа IT - им похрен. это простой выбор. между синей и красной таблеткой.
  5. avelka
    Вот история утверждает что последняя волна на повышение в октябре 2015 началась на налике на 3 дня раньше чем на МБ , причем уверенно и сильно. Ведение истории позволяет отбрасывать предположение о влиянии того или иного фактора. При этом заметьте , я не утверждаю что это МБ следует за налом. Возможно все не так просто.
  6. avelka
    я вас немножко повеселю. Прежний Гдадиз в конце 2014 навел на мысль посмотреть график 2009 года. Предположение было посмотреть на возможное реагирования экономики и гривны в 2015ом на стресс 2014 года через факт 2009, после осеннего кризиса 2008. Ну типа вас бахнули током, а вы очнулись и пытаетесь придти в себя. Так вот паника конца февраля 2015 совпала практически день в день с 2009. Думаю корреляция была очень очень высокая (не считал) между этими годами. Но где-то со второй половины года виден тренд на расхождение и 2015 более плавный во второй половине года. Высокая корреляция позволяет математически и доказательно сразу глушить всех рузьких истеричек насчет внешнего управления, пиндосов и фашистов, ведь в 2009 фашистов и внешнего управления не было, правда был мвф, но ведь были и богатые братья с севера. Соответственно доказательно можно утверждать, что Гонтарева не хуже НБУ 2009 года, может и не лучше. но явно не идиотка, как ее часто пытаются выставить и здесь в том числе. К сожалению это еще констатирует, что правительство в 2015 не особо отличающееся от преемников. Т.е. то что мы знаем о правительстве, мы увидели через циферки. П.с. я не пользуюсь этим графиком и будь каким его анализом для своих сообщений о текущих трендах курса. Это запощено ради прикола.
  7. avelka
    по идее мы только начали нисходящий тренд - вниз, в смысле укрепления гривны. думаю шансов, что межбанк скоро пойдет вниз гораздо больше, чем шансов, что наличная гривна вверх. уровни 25 нал, 23.2 межбанк - вполне нормально бы смотрелись, только не знаю как быстро. может через месяц, может раньше. но это не цифры нижней точки, они будут ниже. могу во всем ошибаться и завтра рванет нал вверх, но шансов думаю все таки много меньше чем.... посмотрим - проверим.
  8. avelka
    я отвечу выборочно. в силу разных причин. Гдадиз, дефолт по википедии совершенно не привязан к понятию времени. какого долга? прошлого или будущего? у меня к вам вопрос почему если наступил дефолт продолжают давать деньги в долг. разве не есть более логично и правильно не давать больше? так вот - чтобы ответить на этот вопрос вам придется оперировать понятием времени - ну да, типа щас не он не смог, но завтра сможет. Сергей опередил, если дефолт, так а что с рейтингами этих рейтинговых агенств? --------------------------------------------- Вообще эта формулировка не моя, я ее прочитал у очень известного человека, это кстати россиянин, сейчас работает в Украине, кажется даже сменил гражданство. вполне вероятно что он у кого-то ее тоже взял и т.д. Эту формулировку прочитал в 2009 году. она мне запомнилась, и это не так, чтобы я взял ее и вам на голову вылил, тип вот какой умный. все это время крутилась в голове и примерялась ко всем возможным ситуациям, в т.ч. и текущим с Украиной. вы пользуетесь другими определениями, которые не дают ответы на вопросы. и вы вынуждены придумывать и дописывать определенные вещи. зачем вы все усложняете? вот берем ваше и применяем предложенное мное определение. получаем. 1. факт невыплаты есть, но дефолта нет 2. запад не может сказать "дефолт" - это некорректно. запад может перестать давать деньги в будущем и тогда возможно наступит дефолт. 3. ... 4. да, факт невыплаты не будет серьезным фактором потому что нет дефолта. все гораздо проще. и читать и понимать. у вас пункты, которые нужно осмыслять, отделять одно от другого и выискивать непростые варианты ответов. еще раз - я не хочу вас обижать своими словами, нет такой цели, я не искперд, я не настаиваю на своей истинности, мой флюгер выкиньте куда хотите, мне все равно, но если можно сделать вещи простыми это нужно делать или по крайней мере попытаться.. теперь о белиберде и рузьком мире - вот тут есть Натаiiiа - очень яркий представитель ольгинского театра оперы и балета. она каждую дырочку в неточном определении способна раскрутить до Марианской впадины. все имхо. П.С. В жизни прекращение кредитования вызывает дефолт. Гдадиз, видите в чем проблема? ) У вас перепутаны причинно-следственные связи, впрочем я это не первый раз в жизни наблюдаю, в последние года особенно и на полуостровах ))))
  9. avelka
    люди, которые намного больше к жизни приближены, чем википедия (в смысле бизнес) говорили - дефолт, это когда тебе больше не дадут денег в долг, а не просрочка оплаты. таких просрочек оплаты в обыденной жизни - вагон и маленькая тележка. это часть жизни, я не видел ни одной!!!! компании которая вовремя платит. так это что - у всех в мире дефолты? и мудисы мудаки что об этом молчат? обо всех компаниях? так вот - нам, Украине, дают. а другим нет. все остальное - белиберда и рузький мир. так у кого дефолт-то, хотелось бы знать?
  10. avelka
    помню до нового года здесь было столпотворение с этим дефолтом. практически каждый день объявляли. а некоторые радовались еще с лета. этот возможно просто опаздывает. надо послушать, мне тоже интересно.
  11. avelka
    Расскажите еще раз о большой вероятности достоверности? Как так : рубль вниз , транша мвф нет , кругом бушует дефолт - а гривна вверх? прошу прощения что сразу к вам засунул аргументы Гдадиза - так проще картинку усугубить. ----------------------------------------------------- я вообще начинаю догадываться об уровне аргументации. раз рубль валится за нефтью - значит господин у рубля нефть. нефть у нас биржевой товар? биржевой. значит курс рубля рыночный. то ли дело гривна. господин у гривны - мвф и байден. не рыночный господин. значит курс гривны нерыночный. вот так и живут они, строгая классификация на господ и рабов по цвету штанов. если у тебя нет господина - тебя не существует. я блин все удивлялся, а оказывается у них даже гордость пробивает, что ими управляет нефть, это замещает в сознании то, что они рабы пуйла.
  12. avelka
    признаки разворота тренда появились уже. т.е. до появления очевидно нормальных объемов валютной выручки в вашем предположении. что дальше? тут был (и есть) некий юноша 82 года рождения, который совершенно правильно писал, что прошлое не определяет настоящее, но это совершенно не значит, что прошлым нужно пренебрегать. он просто не понимает, что из чего нужно брать и зачем. в прошлом есть полезные штуки. как он писал "какой-то идиот ведет статистику". понимаю его природу, он просто слишком молод и часто слишком самонадеян и в достаточной степени невежественен. так вот, статистика возможно! (не уверен, но шансы есть) показала бы, что объемы межбанка как-то слабо коррелируют с разворотами тренда. я нифига не понимаю почему, это видимо не очень простая система взаимодействия. но как минимум это означает, что единого кукловода нет. ну с тех пор, как мы избавились от курса 8. это кстати означает много нелицеприятных новостей, для тех кто считает неадекватными существующих руководителей высшего звена, т.к. формально подходит как раз под рыночные колебания. тренд вверх, тренд вниз и все это продолжается после смены власти. Гонтарева не может сделать иногда ничего, как не могла в феврале 2015 и возможно не сможет в январе-феврале 2016, ну как россияне не могут сделать ничего против падения цен на нефть, потому что рынок иногда мощнее, и у публики от того, что она в стиле арбузова не говорит "гривна стой раз два" это все вызывает смешанные чувства. п.с. как вы поняли, я бы это сообщение стер, если бы продолжал заботиться о чувствах админа, как и любого другого человека, который сообщил, что он не рад отсутствию официальных мнений высших должностных лиц на эту ситуацию, но поскольку он хочет параллельно, чтобы я больше ничего не стирал, оставляю все как есть. п.с.2 так вот, мы сейчас похоже идем на разворот, но последние разы у нас не так было просто, чтобы раз и развернулись и в другую сторону. бывало и по 2 медвежьих ловушки. т.е легонький разворот, толпа разворачивается и ее подсекают и опять вверх. фактически вчера (реально вчера) мы всего лишь проснулись от трехмесячной спячки роста. щас будет трусить. универсальных рецептов что делать дальше может и нет. все глубочайшее имхо.
  13. avelka
    имеет. каждая ветка закрывает свой спрос. банки закрывают пугливых. повы закрывают медленных и ленивых инет закрывает бесстрашных и жадных опт закрывает жирных. у каждого своя роль. формирование курса это работа всех веток, а не только одна. рынок это когда есть много разных клиентов (а клиенты действительно разные) и есть все механизмы под них. дифференциация по цвету штанов имхо п.с. именно поэтому я не понимаю зачем нужно выкашивать черно-серые повы. если в них не будет нужды они сами сдохнут.
  14. avelka
    это ветки принадлежащие одному и тому же дереву. если повы пылесосят валюту, то и все дерево занимается тем же. имхо.
  15. avelka
    есть минимум 3 реальных черных курса, где цифры между собой не совпадают. 1. инет-ресурсы 2. пункты обмена валют, которые точки/ларьки, в смысле серо-черные 3. опт просьба если пишите цифры, указывайте источник
  16. avelka
    я не знаю, у него стадия опытной эксплуатации. почему ж это флюгер - чтобы можно было если что стрелку перекинуть, типа "корова не моя, все флюгер накосячил" ))) Добавлено через 1 минуту а это неправда. но если очень хочется в это верить и так считать - верьте и так считайте. это если вы про мой флюгер.
  17. avelka
    может вы неправильно пропорции применяли? п.с. но вообще радует что ветка таки решила 2 задачки для 11 класса. теперь можно погнаться за двумя дипломами (с известным продолжением)
  18. avelka
    Флюгер говорит очень скоро
  19. avelka
    действительно это я ее притянул за уши, потому что нашел в википедии формулу решения задачи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 оттуда: Формула: Цена земли=(Рента/ссудный%)х100, так же формула применима к акциям для формулы считайте, что рента это ваш доход от выращенного вами на вашей земле. Добавлено через 14 минут 1. сложные проценты почему. потому что владелец земли при ставке в 10% каждый год получая по 80 тыс из года в год - его получаемые деньги теряют свою стоимость на 10% в год. 80 тыс с первого года не равны 80 тыс со второго года. 80 тыс второго года не равны 80 тыс пятого года. это называется "дисконтированная стоимость" и для вычисления применяются сложные проценты. 2. цена земли определяется это как бы вы сейчас получили одной суммой весь доход за все года, где доход каждого года это формула сложных процентов. математически это есть какой-то ряд, который ловким движением вместо бесконечного сложения результатов умножения дает просто на выходе "просто поделите на r" где тут пропорции???
  20. avelka
    я не прошу спорить, я объяснил свой ход мышления, теперь прошу объяснить ваш. откуда взялась пропорция? почему вы ее предложили? ага. дописали, я увидел. т.е. вы математически уверены, что пропорция описывает сложные проценты. вот это и шедеврально.
  21. avelka
    вообще вы натянули сову на глобус. земля ограниченный ресурс, поэтому если и продавать, значит выгода должна быть соизмерима с доходом от этой земли типа в депозите на периоде равном бесконечности. поэтому и берется формула (1+r) в степени t, где t стремится в бесконечность, которая равна просто r. если земля не ограниченный ресурс то бесконечность не применима и формула деления на r рушится в драбадан. т.е. понятие ренты земли заложено изначально в решение задачи. видимо 11 классник должен знать что земля ограничена. это простое понятие, в этом ничего нет сложного. просто запомнить, что земля имеет вот такое свойство и для вычисления стоимости земли нужна упрощенная формула депозита в бесконечности, которая состоит в том, что доход за один год нужно просто поделить на r. прочитайте внимательно абзац про дисконтированную стоимость: www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/zemelnaya-renta.html откуда тут взялась пропорция - ума не приложу, но эффект дает тот же. может вы расскажете почему у вас результат сходится, а логического обоснования ноль?
  22. avelka
    гениально!!!!! ))))) это шедевр!!!! ))))
  23. avelka
    ну попробуйте вывести что 80 тыс прибыли в год соотвествует 800 тыс, если вам это так просто кажется.
  24. avelka
    да ладно ))) берем ваше: При годовой банковской ставке 10% это соответствует капиталу в $80 000 / 0.1 = $800 000 а нука 11классник, догадайся что 80 тыс в год соотвествует капиталу в 800 тыс. как он эту формулу выведет? ))) знаменатель (1+r) в степени t при t стремится в бесконечность равна просто r - это ряд Тейлора или кого-то там. (я нифига не помню) ряды изучают в институте. им эту формулу должны были дать на уроках. тупо учите, поймете потом, разве что новый юный тейлор вдруг обнаружится.
  25. avelka
    нет, ну подождите ))))) я же не о формуле )))) он прав в том, что притащил в эту ветку понятие земельной ренты. из этого понятия (ренты) тут же вылазит формула решения задачки (не ту которую он привел, а из википедии).
×
×
  • Створити...